3 استراتژی برگشتی برای تمامی تایم فریم ها

 اکثریت معامله گران، تجربه های خوبی از استراتژی معاملات برگشتی را ترجبه نکرده‌اند. اما آیا استراتژی‌های برگشتی واقعاً ضعیف‌تر و پرخطرتر است؟ و باید از آن‌ها دوری کنیم؟ با بیش از 15 سال تحقیق در بازار های مالی، می توانیم به شما بگوییم که اینطور نیست. در واقع، برعکس است. یک روند جدید، با برگشت از روند قبلی آغاز می شود. به همین دلیل است که معامله گران برگشتی، اغلب می توانند روندهای جدید را زودتر پیش بینی کنند و با سوار شدن بر روند جدید، برای مدت طولانی تری شانس برد خود را افزایش دهند. اگر می خواهید بهترین روندها را زودتر پیدا کنید، مطالعه برگشت ها می تواند مفید باشد. در ادامه به 3 استراتژی معاملاتی اشاره می کنیم که می توانید در هر بازاریاز آنها استفاده کنید (البته ابتدا در نسخه آزمایشی (دمو) تست کنید). مفاهیم و استراتژی‌های این مقاله، اصولی و منطقی هستند. یعنی، این مقاله به هسته اصلی، و نحوه عملکرد بازارها و قیمت‌گذاری می‌پردازند. هدف ما این است که با بررسی این استراتژی‌ها، به شما کمک کنیم تا ماهیت واقعی بازار را درک کنید. 

استراتژی 1: واگرایی ها

اگرچه بسیاری از معامله گران در مورد واگرایی ها اطلاعاتی دارند، اما اکثر آنها به سختی آن را درک و استفاده کرده اند. اجازه دهید دیدگاه متفاوتی از ماهیت واقعی واگرایی‌ها، به شما ارائه کنیم.  یک شاخص RSI 14 دوره معمولی را به نمودار قیمت زیر اضافه می‌کنیم. RSI یک شاخص برای اندازه گیری ممنتوم است؛ یعنی، شاخص سرعت قیمت، و قدرت حرکت بازار را اندازه گیری می کند. هر باری که قیمت یک سقف (سقف) جدید ایجاد می کند، آن را با یک مسطتیل آبی علامت گذاری می‌کنیم. ما همچنین همان دوره را در شاخص RSI علامت گذاری کردیم. چیزی جالب در حال وقوع است. RSI هر بار که قیمت یک سقف جدید ایجاد می کند، سقف پایین تری را به ما نشان می دهد. این چیزی است که ما آن را واگرایی می نامیم زیرا قیمت و اندیکاتور واگرا هستند. اما چرا این جالب است؟ از آنجایی که RSI قدرت روند را اندازه گیری می کند، سقف های پایین تر، نشان می دهد که بازار در حال از دست دادن مومنتوم است و در حال کند شدن است. اگر ما در این بازار معامله‌ی خرید داشته باشیم، RSI این یک دیدگاه بسیار مهم است؛ زیرا نشان دهنده‌ی احتمال پایین ادامه حرکت، در جهت روند است.

اندیکاتور RSI طول و قدرت امواج را اندازه گیری می کند. در تصویر زیر، هر سقف ایجاد شده در قیمت، با یک خط افقی مشخص شده است. نکته مهم این است که فاصله بین سقف های قیمت با هر سقف بعدی کوچکتر می شود. این یعنی، امواج روند صعودی کوتاه‌تر می‌شوند، که RSI آن را تشخیص داده و به‌ عنوان واگرایی به ما نشان می‌دهد. مخصوصاً سناریوی سقف آخر نیز جالب است. ما الگوی سه سقف داریم که در آن، قیمت سه بار به سمت یک سطح قیمت فشار وارد کرده است؛ اما نتوانست فراتر از آن حرکت کند. این یک الگوی نزولی است. کاهش فاصله بین سقف‌های قیمت قبلی، و شکست نهایی در ایجاد یک سقف جدید، سیگنال‌های نزولی هستند.

با این حال، یکی از مشکلات رایجی که بسیاری از معامله گران بی تجربه دارند؛ این است که معمولا بیش از حد عجول هستند؛ و اغلب در معاملات خود عجله می کنند. وقتی ما فقط یک واگرایی می بینیم، به این معنی نیست که قیمت کاهش خواهد یافت. هنگامی که یک روند به پایان می رسد، قیمت وارد یک محدوده جانبی می شود یا روند را در جهت مخالف برمی گرداند. ما می توانیم به پیشروی کنیم و قیمت را بیشتر تجزیه و تحلیل کنیم تا به بررسی کاملی از اینکه که آیا ممکن است یک برگشت، اتفاق بیوفتد؟ برسیم. هنگامی که معامله گران از موقعیت های خرید خود خارج می شوند، این کار  فشار نزولی را افزایش می دهد زیرا فروشندگان نیز در حال فروش هستند. اگر تعداد کافی از خریداران از معاملات خود خارج شوند و فروشندگان جدید وارد بازار شوند، ممکن است برگشت روند رخ دهد. در تصویر زیر، ما کف های قیمت را با استفاده از فلش علامت گذاری کرده ایم. در یک بازار صعودی، به طور کلی خواهید دید که بازار در حال ایجاد سقف ها و کف های بالاتر است. تا زمانی که این الگو وجود دارد، دلیلی برای ورود به معاملات فروش وجود ندارد. کف های بالاتر به نشنان دهنده وجود قدرت کافی گاوی در بازار است. هر بار که قیمت بازار کاهش می یابد، قیمت را خریداری می کنند. اگر می خواهید یک سناریوی فروش با احتمال بالاتر پیدا کنید، در حالت ایده آل منتظر می مانید تا بازار کف پایین تری ایجاد کند. کف پایین تر نشان می دهد که خریداران به اندازه قبل قیمت را خریداری نکرده اند.

یکی دیگر از نکات مهم این است که، از بزرگ نمایی تصویر خودداری کنید و ببینید که الگوها در کجا رخ می دهند. تصویر زیر نشان می دهد که واگرایی که به آن نگاه می کنیم (راست)، درست زیر یک سقف قبلی اتفاق می افتد. سقف قبلی، منشأ یک برگشت روند عمده بود. می‌توانید مطمئن باشید که بسیاری از معامله‌گران اکنون دوباره به همان سطح قیمت نگاه می‌کنند. علاوه بر این، واگرایی فعلی در روند اصلی بازار رخ می دهد. بازار فعلی هفته‌هاست که در حال افزایش است و قیمت به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. چرا این خوب است؟ هر چه مدت زمان بیشتری یک روند ادامه داشته باشد، افراد بیشتری آن بازار را خریداری کرده‌اند. خریداران کمتری که هنوز موقعیت خرید ندارند باقی می مانند - چه کسی دیگری باقی مانده است تا قیمت را بالاتر ببرد؟ دوم، این خریداران روی تعداد زیادی سود تحقق نیافته نشسته اند. این معامله‌گران به احتمال زیاد در معاملات خود با اولین نشانه ضعف ببندند تا از کمتر شدن سودشان جلوگیری کنند. این نیز به افزایش فشار فروش بسیار کمک می کند.

بعد از چند کندل، قیمت اولین سیگنال نزولی واقعی را ارائه می‌کند. قیمت برای اولین بار کف پایین تری ایجاد می‌کند. وقتی که به RSI  نگاه میکنیم؛ RSI نشان می دهد که در پایین ترین سطح خود قرار دارد. بله، رسم سطوح حمایت/مقاومت روی اندیکاتورهای شما نیز کار می کند! اکنون، به نظر می رسد که قیمت در حال شروع روندی بسیار نزولی است. اما یک چیز کم است؛ یک سقف پایین تر. در یک بازار نزولی، قیمت باید سقف های پایین تر و کف های پایین تر را تشکیل دهد. معامله گران عجول ممکن است در همان لحظه وارد معاملات شوند، اما توجه داشته باشید که احتمالاً نرخ برد شما آسیب خواهد دید زیرا اطلاعات و سیگنال های مهمی را با این کار از دست می دهید.

بعد از چند کندل، سقف پایین تر ایجاد می‌شود! قیمت پس از ایجاد کف پایین تر، به شدت افزایش می‌یابد. این امر اتفاقی فوق العاده نیس به طوری که یک معامله گر معروف می‌گوید: در نقاط عطف بازار، بیشترین نوسانات قابل مشاهده است. این منطقی است؛ زیرا پس از یک روند صعودی طولانی، بسیاری از خریداران از معاملات خود خارج شده، و فروشندگان جدید وارد بازار می شوند. چنین تغییر قدرتی اغلب منجر به افزایش نوسانات می شود.

در تصویر زیر یک سیگنال مهم ناقص است: شکستن یک کف جدید. چرا این می تواند مهم باشد؟ زیرا می توانیم با اطمینان کامل بگوییم که سقف قبلی در واقع یک سقف پایین تر است. شما همچنین می توانید دلیلی برای معامله‌ی سقف های پایین تر اولیه به صورت تهاجمی‌تریُ روی بیاورید. در واقع، استراتژی 3 در این مقاله سعی می کند دقیقاً همین کار را انجام دهد. بنابراین، اگر به روش ورود تهاجمی تر علاقه دارید، به خواندن ادامه دهید.

پس از شکستن کف (در زیر با یک دایره مشخص شده است)، روند واقعی آغاز می‌شود. نوسانات در بالا، قیمت بازار به اوج خود رسیده و پس از کاهش مومنتم، و ایجاد اولین سقف، قیمات به سمت پایین تر سرازیر می‌شود، و روند آشکار می‌شود.

استراتژی 2: بولینگر باند و تغییر معکوس

باندهای بولینگر (Bollinger Band) یکی از ابزارهای معاملاتی مورد علاقه معاملگران هستند. و برای معاملات در جهت روند، ایده آل هستند. با این حال، ما توصیه می کنیم ابتدا تنظیمات پیش فرض آنها را تغییر دهید. می‌توانید از مقدار 2.5 برای انحراف معیار (StdDev)، به جای مقدار پیش فرض (2.0)، استفاده کنید. این باعث می شود باندها پهن تر و سیگنال ها معنادارتر شوند. اساساً، با اینکار،  می توانیم نویز اندیکاتنور را بیشتر فیلتر کنیم.

سپس نمودارهای شما مانند تصویر زیر خواهند بود. (در این مثال خط وسط حذف شده است). بیشتر اوقات، BB (بولینگر باند) باید برای معاملات در جهت روند استفاده شود. می توانید از آنها در بازارهای رنج استفاده کنید، اما بنا به تجربه های معامله‌گران، آنها برای بازارهای رونددار بهترین کارایی را دارند.

در یک بازار صعودی قدرتمند، خواهید دید که قیمت به سمت باند بالایی حرکت می کند و در عین حال به باند پایینی نمی رسد. در تصویر زیر، طلا در یک روند صعودی بسیار قوی بوده، و حتی یک بار هم به باند پایینی نرسیده است. در عین حال، افت های عمیق تر قیمت نیز، می توانند به باند مخالف برسند. تا زمانی که قیمت نتواند برای مدت طولانی در باند مخالف بماند، یا حتی باند مخالف را به سمت پایین حرکت دهد، این سیگنال چندان قوی نیست. در مورد طلا، روند صعودی آشکار شده است؛ که قیمت در آن به سمت باند بالایی حرکت کرده و قیمت باند پایینی را نادیده می‌گیرد. که این امر، برای ادامه یک روند صعودی سالم، لازم است.

اکنون، وضعیت کمی تغییر کرده است. قیمت برای اولین بار به داخل باند پایینی حرکت کرده است. این می تواند یک عقب نشینی، و موجی بلندر از یک اصلاح معمولی را ایجاد کند. اما مهم است که قیمت را با دقت بیشتری زیر نظر داشته باشید. اگر در حال دنبال کردن روند صعودی هستید، ممکن است بخواهید حد ضرر خود را جابجا کنید؛ و یا خود را برای بستن بخشی از موقعیت خود، برای کسب مقداری از سود قانع کنید.

کمی بعد، وضعیت کاملاً تغییر می‌کند. پس از اولین فشار به داخل باند پایینی (ناحیه دایره شده)، قیمت بالاتر رفته، اما نتوانسته سقف بالاتری ایجاد کند. قیمت حتی نتوانسته به باند بالایی برسد. این یک تغییر قابل توجه از اقدامات روند قبلی است. و سپس، در نهایت، قیمت دوباره به داخل باند پایینی فشار آورده است. این بار، قیمت همچنین از کف قبلی را شکسته و پایین تر می‌رود. همانطور که در مثال واگرایی آموختیم، شکستن کف ها پس از بازارهایی روند اصلی داشتند، نشانه ای مهمی از تغییر توازن قدرت بین خریداران و فروشندگان است.

پس از شکست، بازار خط افقی را دوباره آزمایش می‌کند؛ حمایت به مقاومت تبدیل شده است. روند نزولی جدید به طور منظم آشکار شده است. با نگاه کردن به بالای نمودار، می توانیم شرایطی مشابه مثال واگرایی قبلی را ببینیم؛ که نوسانات با پایان یافتن روند صعودی افزایش یافته‌اند. ورود به روندهای جدید خیلی زود می تواند شما را در معرض نوسانات قابل توجه قیمت قرار دهد. چنین زمان هایی برای معامله بسیار سخت هستند زیرا قیمت بسیار نوسان می کند. بنابراین، بهتر است تا زمانی که سقف تشکیل نشده و نشانه های بیشتری از آغاز روند جدید مشاهده نکرده اید، صبر کنید. نگران از دست دادن روند نباشید. صبر کردن برای ایجاد شدن روند با نوسانات کم بسیار "ایمن تر" از تلاش برای معامله سقف های آشفته و نامشخص بازار است.

استراتژی 3: تغییر یا افزایش فشار مومنتوم

اکنون می توانیم آنچه را که در دو استراتژی قبلی آموختیم، به کار گرفته و آن را در روشی متفاوت برای معامله برگشت های  قیمت بازار به کار ببریم. به یاد داشته باشید که گفتیم در یک روند صعودی، آیا معمولاً شاهد این هستید که بازار سقف ها و کف های بالاتری را ایجاد می کند؟ این نکته‌ی بسیار مهمی است که همیشه باید به یاد داشته باشید. زیرا تا زمانی که این الگو وجود دارد، شما نباید هرگز خلاف روند معامله کنید. تصویر زیر چنین بازاری را در یک روند صعودی قدرتمند نشان می دهد. ما هیچ موقیت و اشتیاقی برای فروش در اینجا نداریم!

اولین نشانه‌ای که هشدار می‌دهد، که بازار در حال تغییر ساختار خود است: زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک کف پایین تر ایجاد می کند. در تصویر زیر، روند ابتدا یک سقف دوقلو ایجاد کرده و پس از آن، قیمت به شدت کاهش می‌یابد. اندازه امواج روند نیز می تواند اطلاعات زیادی به شما بدهد. هنگامی که به سمت چپ نگاه می کنید، متوجه می شوید که موج، روند فعلی، قوی ترین دوره فروش است که ما در تمام روند صعودی قبلی دیده‌ایم. تغییرات در رفتار بازار و روند همیشه ارزش توجه را دارند!

هنگامی که به سقف های بازار توجه می کنید، متوجه خواهید شد که آنها تمایل دارند به سقف های بازارنفوذ کنند. ناحیه عقب نشینی احتمالی را با کادر قرمز در زیر مشخص کرده‌ایم. تا زمانی که قیمت در حال اصلاح، زیر بالاترین سقف (فلش قرمز) باقی بماند، احساسات بازار عمدتاً نزولی باقی می ماند. ما نمی توانیم تشخیص بدهیم که اصلاح چقدر عمیق خواهد بود. همچنین با فعال کردن نقطه محور مرکزی روزانه، که یک ابزار عالی حمایت و مقاومت است؛ خواهید دید که قیمت از خط محوری در طول اصلاح‌ها به عنوان مقاومت استفاده می کند. از اینجا به بعد، می توانیم برای زمان بندی ورود خود، به تایم فریم پایین تر برویم. ما از بازه زمانی 30 دقیقه به بازه زمانی 5 دقیقه می رویم.

بازه زمانی 5 دقیقه ای زیر، الگوی روند مشابه را در مقیاس کوچکتر نشان می دهد. معامله گران به این اتفاق، اصطلاحاً می گویند که قیمت فرکتال است؛ مهم نیست که در چه تایم فریمی هستید زیرا الگوهای دقیقاً یکسانی را فقط در مقیاس زمانی متفاوت پیدا خواهید کرد. در بازه زمانی 5 دقیقه ای، قیمت در حال عقب نشینی به منطقه قرمز است. الگوی سقف دوقلو نیز در روند فعلی ما، ایجاد شده است. با این حال، قیمت همچنان در حال ایجاد کف های بالاتر است.

ما همین روش را در بازه زمانی 5 دقیقه ای اعمال می کنیم و منتظر می مانیم تا قیمت یک کف پایین ایجاد کند. این سیگنال، تغییر جهت حرکت را در مقیاس کوچکتر را نشان می‌دهد. ما می توانیم از این سیگنال های ریز، برای زمان بندی ورودی های خود استفاده کنیم. با استفاده از این روش، می توانیم بسیار سریعتر به تغییرات ناگهانی بازار واکنش نشان دهیم؛ که مزیت آن را نشان می‌دهد.  اول ورود کردن در یک روند به ما اجازه می دهد تا با حدضرر‌های نزدیکتر و کسب سود بیشتر، نسبت رسیک/ریوارد بسیار بالاتری داشته باشیم.

با زوم کردن روی بازه زمانی بالاتر، می توانیم ببینیم که قیمت در کجا به ناحیه قرمز عقب نشینی کرده، و سقف دوقلو را تشکیل داده است. پس از آن، روند نزولی به خوبی آشکار شده است. از آنجایی که ورود شما به طور قابل توجهی زودتر از واگرایی و باندهای بولینگر است، این روش ممکن است کمی تهاجمی‌تر باشد. با این حال، این حد از ریسک و عجله در ورود، نسبت ریسک/ریوارد را به همراه دارد.

آیا استراتژی برگشتی پر ریسک است؟

در معامله گری، هیچ چیزی کاملاً ایمن نیست؛ و همیشه ریسک وجود دارد - صرف نظر از اینکه چه استراتژی معاملاتی را انتخاب کنید. اصطلاح معامله برگشتی، دید بسیاری منفی از سوی معامله‌گران دارد. دیدگاه منفی در مورد معامله برگشتی توجیه پذیر نیست. شیوه‌ای که از معامله برگشتی در اینجا ارائه شده است، شما را وادر به این نمی‌کند که وقتی قیمت، همچنان در حال افزایش است، بازار را شورت کنید. این واقعاً بی پروا و بسیار پرخطر خواهد بود. با این حال، همه سه استراتژی مشترک هستند؛ که ما را در انتظار نشانه های قوی، که نشان می دهد روند قدرت خود را از دست می دهد؛ و قیمت در جهت جدیدی حرکت می کند. این استراتژی های معاملاتی را نه به عنوان استراتژی های برگشتی کلاسیک، بلکه به عنوان روشی برای دنبال کردن روندهای جدید اولیه می‌توان در نظر گرفت. اساساً، ما سعی نمی کنیم جهت بازار را پیش بینی کنیم، بلکه منتظر نشانه های اولیه هستیم که نشان می دهد که، روند قبلی در جهت مخالف در حال حرکت است. آیا این استراتژی معاملاتی برای شما مناسب است؟ ما نمی توانم تضمین کنم که کاملاً مناسب شما است یا نه؛ اما شاید آن را امتحان کنید و به نتیجه برسید. استراتژی های معاملاتی مورد بحث قطعاً به شما کمک می کند تا برگشت ها را از دیدگاه متفاوتی ببینید.