دراودان (Drawdown) در معاملات فارکس چیست؟ نحوه کاهش و بهبود دراودان 

سودهای بزرگ همیشه با ریسک‌های بزرگ همراه هستند. بنابراین، معامله‌گران باید بر روی مدیریت سرمایه و کنترل ریسک تمرکز کنند تا سود خود را به حداکثر برسانند. "دراودان - Drawdown" یک راه مهم برای اندازه‌گیری این سطح ریسک است. پس، دراودان در معاملات فارکس چیست؟ چه دراودانی قابل قبول در معاملات فارکس است؟ این مقاله تمام اطلاعاتی را که باید در مورد "دراودان" در معاملات فارکس بدانید، به شما می‌آموزد.

همچنین مقاله زیر را بخوانید:

• نحوه استیتمنت ( Statement ) گرفتن در نرم افزار متاتریدر 4 و 5
• به اشتراک گذاری استیتمنت های معاملاتی

Drawdown در فارکس چیست؟

Drawdown (DD) یک اصطلاح در معاملات فارکس است که برای توصیف میزان پولی که از موجودی حساب شما به دلیل یک معامله یا سری معاملات از بین رفته است، استفاده می‌شود. این تفاوت بین بالاترین نقطه در تراز حساب معاملاتی شما و پایین‌ترین نقطه بعدی در تراز حساب شما است.

چگونه می توان Drawdown را محاسبه کرد؟

دراودان در معاملات فارکس به عنوان درصدی از تراز حساب شما اندازه‌گیری می‌شود.

فرمول دراودان فارکس = مقدار سرمایه که بیشترین افت را در دوره داشته است (تراز پایین - تراز بالا) / مقدار پول سرمایه‌گذاری‌ شده در اوج دوره.

چگونه دراودان را محاسبه کنیم؟

برای درک عملکرد دراودان، به مثال زیر نگاهی بیندازیم:

• معامله‌گری حساب معاملات فارکس خود را با 10,000 دلار آمریکا تأمین می‌کند.
• بعد از پنج معامله متوالی زیان‌آور، تراز حساب به 9,000 دلار آمریکا کاهش می‌یابد.
• در این مورد، افت از نقطه بالاترین تراز به نقطه پایین‌ترین تراز، از 10,000 دلار آمریکا به 9,000 دلار آمریکا می‌باشد.
• بنابراین مقدار پولی که در حساب خود کاهش داده است، 1,000 دلار است. نسبت دراودان برابر با 1,000 / 10,000 = 10% می‌شود.

Drawdown اغلب به صورت درصد نوشته می شود، اما می توان آن را به صورت دلار نیز نوشت. اگر از همان مثال معامله‌ای استفاده کنیم، می‌توان گفت که مقدار دراودان 1,000 دلار بوده است، زیرا این مقدار نشان‌دهنده افت تراز حساب پس از دوره‌ای از معاملات زیان‌آور است.

انواع کاهش در فارکس چیست؟

سه نوع مختلف برای محاسبه دراودان وجود دارد. همچنین، هر نوع دراودان نشان‌دهنده سطح مختلفی از ریسک بر روی حساب معاملاتی است.

Drawdown می تواند مطلق، حداکثر یا نسبی باشد.

1. Absolute Drawdown ( دراودان مطلق )

دراودان مطلق نشان می‌دهد که چقدر از زیان نسبت به سرمایه اولیه است.
برای درک بهتر نحوه کار دراودان مطلق، به مثال زیر نگاه کنید:

• معامله‌گری حساب معاملات فارکس خود را با 10,000 دلار آمریکا تأمین می‌کند.
• موجودی حساب بدون هیچ دراودانی به 15000 دلار افزایش می یابد.
• پس از چند معامله ناموفق، موجودی حساب به 10,000 دلار آمریکا، جایی که شروع شده بود، بر می‌گردد.
• در این مورد، دراودان مطلق برابر با صفر است زیرا هیچ تفاوتی بین سپرده اولیه (10,000 دلار آمریکا) و کمترین نقطه تراز حساب (10,000 دلار آمریکا) وجود ندارد.

فقط زمانی می توانیم در مورد دراودان مطلق صحبت کنیم وقتی که ارزش حساب به کمتر از سپرده اولیه برسد. ما تفاوت بین سپرده اولیه و ایکوئیتی حساب در آن نقطه را می‌گیریم. بنابراین، اگر تراز حساب از سپرده اولیه 10,000 دلار آمریکا کمتر شود و در حال حاضر به ارزش 7,000 دلار آمریکا برسد، به دراودان مطلق 3,000 دلار آمریکا خواهد بود.

2. Maximum drawdown ( دراودان حداکثری )

حداکثر دراودان تفاوت بین بالاترین اوج سرمایه و پایین‌ترین دامنه سرمایه عملکرد است. این نشان‌دهنده بزرگترین ضرر حساب در طول کل فرآیند معاملات است. این بزرگترین ضرر حساب را در طول کل فرآیند معاملاتی نشان می دهد.

• معامله‌گری حساب معاملات فارکس خود را با 10,000 دلار آمریکا تأمین می‌کند.
• یک معامله سوده با 1000 دلار بسته میشود و معامله دوم با 500 دلار ضرر بسته میشود و معامله سوم هم با 200 دلار ضرر بسته میشود.
• موجودی حساب این معامله گر 10400 دلار میشود. و دراودان مطلق 0 است.
• در این مورد، دراودان حداکثری برابر با 700 دلار است. ( 11,000 - 10,400 = 700 )
   

3. Relative drawdown ( دراودان نسبی )

دراودان حداکثری تنها زمانی افزایش می یابد که معامله خود را در ضرر بسته باشید و اگر معامله شما بعد از مدتی از ضرر به سود برگشت و معامله خود را بستید. دراودان حداکثری تغییری نمیکند. اما دراودان نسبی ، مقدار یا درصدی است که حساب شما توسط معامله های باز به ضرر رفته است.

• معامله‌گری حساب معاملات فارکس خود را با 10,000 دلار آمریکا تأمین می‌کند.
• موجودی حساب بدون هیچ دراودانی به 15000 دلار افزایش می یابد.
• یک معامله باز میکند که ابتدا 1000 هزار دلار به ضرر رفته و سپس به سود برگشته در 500 دلار این معامله بسته میشود.
• در این مورد، دراودان حداکثری برابر با صفر است. زیرا معامله در ضرر بسته نشده است و موجودی حساب افزایش پیدا کرده است.
• اما دراودان نسبی برابر با 1000 دلار میباشد. زیرا حساب مجموع ضرر 1000 دلاری در معامله های باز خود دیده است.

چه دراودانی در معاملات فارکس قابل قبول است؟ 

مهم‌ترین شاخص دراودان، حداکثر دراودان یا دراودان نسبی است که بیانگر حداکثر دراودان حساب و سطح ریسک آن است. پس چه مقداری برای حداکثر دراودان مناسب است؟

صحیح ترین پاسخ این است: هرچه حداکثر دراودان کمتر باشد، بهتر و ریسک کمتری دارد.

اما معامله‌گری در بازار فارکس همیشه سودآور نیست و و ضرر و زیان اجتناب ناپذیر است. بنابراین، حتی اگر معامله‌گر حرفه‌ای باشد، حداکثر دراودان وی همچنان باید بیشتر از ۰٪ باشد.

هیچ نسبت تکرارپذیری وجود ندارد که بشود از آن استفاده کرد تا بفهمیم کدام حساب دارای دراودان خوبی است. اما معمولاً کارشناسان از نشانه ۲۰٪ برای تعیین سطح ریسک یک حساب استفاده می‌کنند. این به این معناست که حداکثر دراودان نباید بیشتر از ۲۰٪ باشد.

اگر ۲۰٪ از سرمایه خود را از دست دهید، باید بر روی بقیه‌ی سرمایه ۲۵٪ سود کسب کنید تا به جایی که شروع کرده‌اید برگردید. اگر ۵۰٪ از دست دهید، باید ۱۰۰٪ از بخش باقی‌مانده سرمایه را برنده شوید تا به جایی که شروع کرده‌اید برگردید. اگر تا ۸۰٪ از سرمایه خود را از دست دهید، باید ۴۰۰٪ از بخش باقی‌مانده سرمایه را برنده شوید تا به جایی که شروع کرده‌اید برگردید. هرچه حداکثر دراودان بزرگتر باشد، سخت‌تر است که به تعادل برسید.

چرا دراودان در معاملات فارکس مهم است؟ 

از آنجایی که از دست دادن سرمایه همیشه بخشی از سرمایه‌گذاری است، معامله‌گران باید با کنترل آن، دراودان را در حداقل ممکن نگه دارند. تنها تست کردن یک سیستم معاملاتی برای دیدن عملکرد آن در گذشته کافی نیست. معامله‌گران باید به نرخ دراودان توجه کنند. اگر دراودان خیلی بزرگ باشد، ریسک بسیاری وجود دارد.

در معاملات فارکس، پیگیری شاخص‌های دراودان راه خوبی برای مدیریت سرمایه و ریسک‌هاست. اگر نسبت دراودان حساب کم باشد، این به این معناست که سیستم معاملاتی به خوبی کار می‌کند و طی زمان پایدار است. از طرف دیگر، نسبت دراودان بالا به معنای این است که استراتژی معاملاتی شما ریسکی است. در این نقطه، معامله‌گران باید تاکتیک‌های معاملاتی خود را تغییر دهند تا کاهش ضرر و حفاظت از سرمایه را حداکثر کنند.

همچنین، نرخ دراودان یک عامل مهم در انتخاب ربات‌های معاملات خودکار یا حساب‌های معاملاتی کپی است.

اگر یک معامله‌گر می‌خواهد ربات معاملاتی خودکار یا یک سیگنال فارکس را خریداری یا استفاده کند، دراودان به همراه میزان سود مهم ترین فاکتورها هستن. اگر یک ربات معاملاتی خودکار دارای بازده متوسط ماهانه ۳۰٪ باشد اما دراودان نسبی آن تا ۶۵٪ باشد، در این صورت این ربات دارای سطح ریسک بالایی است، بنابراین معامله‌گران نباید آن را انتخاب کنند.

راه های بهبود و بازیابی دراودان 

عامل مهم دیگری که باید در هنگام یادگیری درباره چیستی دراودان در معاملات فارکس و به چگونگی کار آن توجه داشته باشید، زمانی است که برای بازیابی از کاهش تراز حساب خود نیاز دارید.

به عنوان مثال، اگر یک سری معاملات ناموفق باعث کاهش تراز حساب شما به مقدار ۵۰٪ شده باشد، برای برگشت به جایی که شروع کرده‌اید نیاز به کسب ۱۰۰٪ دارید.

نکته اصلی این است که برای بازیابی از یک دراودان بزرگ نیاز به کار بیشتری است.

بیایید به مثال اول خودمان برگردیم و محاسبه کنیم که معامله گر ما چقدر باید کسب کند تا فقط به حداکثر دراودان ۱۰٪ برگردد. معامله‌گران مبتدی به اشتباه معتقد هستند که اگر ۱۰٪ از دست دهند، باید ۱۰٪ کسب کنند تا تراز صفر را برسانند. متاسفانه، این چگونگی کار در معاملات فارکس نیست.

جدول زیر نشان می‌دهد که سطوح مختلف دراودان چگونه به میزانی که باید برای بازگشت به جایی که شروع کرده‌اید، کسب کنید، مرتبط است.

نکته کلیدی از این موضوع این است که شما باید دراودان را مدیریت کنید، زیرا بازیابی از دراودان بزرگتر سخت‌تر خواهد بود. مقدار پول مورد نیاز برای بازگشت به تراز صفر همیشه بیشتر از میزان دراودان شما خواهد بود.

چگونه می‌توانید دراودان در معاملات فارکس را کاهش دهید؟

در زیر ۶ راه برای کاهش دراودان آورده شده است.

1. اجازه ندهید احساسات شما پیروز شوند
   

   افت سرمایه هر از گاهی اتفاق می افتد، که خوب است، اما تنها اگر ناشی از تغییرات بازار باشند. اما دراودان‌های بزرگ همیشه با یک کاهش کوچک در منحنی تراز حساب شما آغاز می‌شوند. وقتی پول واقعی در معاملات دخالت دارد، دراودان می‌تواند برای بسیاری از معامله‌گران روند احساسی مثل یک سرسوزن احساسی باشد. این بیشترین استرس را ایجاد می‌کند که به طور معمول موجب افزایش خطاها و در نتیجه دراودان‌های بزرگ‌تر می‌شود. با این حال، اگر عجله دارید و می خواهید همه چیز برگردد، به احتمال زیاد نمی توانید این کار را انجام دهید. سعی کنید اجازه ندهید احساسات شما مانع معامله شما شود. بنابراین، معامله‌گران باید کنترل خوبی بر روانشناسی معاملات خود داشته باشند، اگر می‌خواهند نرخ پایین‌تری داشته باشند.

2.  تعیین حداکثر دراودان برای استراتژی معاملاتی خود
   حداکثر محدوده دراودان بیش از ۲۰٪ نیست. برخی افراد نرخ ۲۰٪ را انتخاب می‌کنند، اما دیگران نرخ ۱۵٪ را انتخاب می‌کنند. علاوه بر این، معامله‌گران باید محدودیت‌ها را برای یک دوره زمانی معین تنظیم کنند. به عنوان مثال ۱ هفته، ۱ ماه یا ۱ سه‌ماهه. معامله‌گر حداکثر مقدار دراودان را برای یک ماه بیش از ۲۰٪ تنظیم نمی‌کند. اگر این نسبت از ۲۰٪ بیشتر شود، معامله‌گر دیگر معامله نمی‌کند. پس از آن، معامله‌گران باید سیستم معاملاتی یا استراتژی مدیریت سرمایه خود را مرور کرده و در ماه بعد با یک سیستم جدید شروع کنند.
3. کاهش اندازه موقعیت
   یکی از قوانینی که معامله گران می توانند اعمال کنند این است که ضرر هر سفارش را تنها به 1 تا 1.5 درصد از کل سرمایه موجود حساب محدود کنند. با این اصل، اگر معامله گر ده سفارش متوالی را از دست بدهد، حساب فقط 10-15٪ ضرر خواهد کرد. اگر 20 سفارش را پشت سر هم از دست بدهید، حساب 20 تا 30 درصد ضرر می کند. توانایی بازیابی به نقطه سربه سر ممکن است.
4. تنها یک معامله به طور هم‌زمان باز کنید
    یکی از بهترین راه‌ها برای کاهش دراودان در معاملات فارکس، تنها یک معامله به طور هم‌زمان باز کردن است. اگر تنها یک معامله را به طور هم‌زمان باز کنید و ریسک را در هر معامله به ۲٪ محدود کنید، در بدترین حالت تنها ۲٪ از سرمایه را از دست خواهید داد.
5. روی استراتژی تمرکز کنید
    اگرچه بیشتر معاملات نیازمند تصمیمات سریع هستند، برنامه‌ریزی بلندمدت برای موفقیت ضروری است. شما باید یک برنامه برای معاملات ایجاد کنید و هر معامله را به عنوان بخش کوچکی از برنامه کلی در نظر بگیرید. بنابراین، بدون فکر تصمیمات عجولانه نخواهید گرفت یا عمل نمی کنید.
6. حد ضرر روزانه را تعیین کنید
   تعیین حد از دست دادن روزانه، ضررها را به حد تعیین شده محدود می‌کند. وقتی به حد از دست دادن روزانه برسید، باید برای باقی‌مانده روز تا معاملات را متوقف کرده و منتظر تا روز بعد بمانید تا مجدداً شروع به معامله کنید. به عنوان یک قاعده کلی، معامله‌گران تجربه‌کرده حداکثر ضرر روزانه خود را به ۵٪ تا ۶٪ محدود می‌کنند.

نتیجه

هر معامله‌گری از دراودان هراس دارد. اما ضررها جزء معاملات فارکس هستند و چیز بدی نیستند. برای هر معامله‌گری مهم است که مفهوم دراودان در معاملات فارکس چیست و چگونه عمل می‌کند را درک کند، زیرا زودتر یا دیرتر باید با آن مواجه شود. همان‌طور که این مقاله توضیح می‌دهد، معامله‌گران نیاز به یک استراتژی معاملاتی خوب و مدیریت خوب ریسک دارند تا بتوانند ضررهای خود را به حداقل برسانند و در طولانی‌مدت پول درآورند.